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著者：津田博史
出版社：朝倉書店
出版日：1994年10月15日頃
ISBN10：4254126328
ISBN13：9784254126327
販売価格：3,850円
現実のデータを適用した場合の実証分析を基に，具体的・実際的に解説。〔内容〕株式の統計学／基本統計量と現代ポートフォリオ理論／株価変動と回帰モデル／株価変動の分類／因子分析と主成分分析による株価変動モデル／株価変動の予測／他
1. 株式の統計学
1.1 本書の目的と構成
1.2 分析データ
2. 基本統計量と現代ポートフォリオ理論
2.1 平均，分散，標準偏差
2.2 正規分布
2.3 現代ポートフォリオ理論のリターンとリスク
2.4 共分散，相関係数
2.5 リスク分散効果
2.6 最適ポートフォリオの選択
2.7 株価変動特性の時間的安定性
3. 株価変動と回帰モデル
3.1 回帰分析
3.2 資本資産評価モデル
3.3 ファクター・モデル
3.4 戦術的アセット・アロケーション
3.5 回帰分析・モデルの重要性
4. 株価変動の分類
4.1 クラスター分析
4.2 個別銘柄のグループ分類
5. 因子分析と主成分分析による株価変動モデル
5.1 因子分析モデル
5.2 日本の株式市場の因子分析モデルの推定
5.3 裁定価格理論
5.4 因子分析モデルの結び
5.5 株価変動モデル
6. 株価変動の予測
6.1 時系列分析
6.2 多変量時系列モデル
6.3 非定常モデル
7. 付 表
8. 索 引
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