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出版社：有斐閣
出版日：2019年12月12日頃
ISBN10：4641165483
ISBN13：9784641165489
販売価格：5,170円
世界的に定評のあるマクロ計量経済学の体系テキストを，日本の読者向けに説明を追加したり，一分説明を省いたりし，訳出。ARMAモデル，GARCHモデル，単位根検定，VARモデル，共和分分析，非線形推定といった時系列分析手法の実践手順を丁寧に解説。
第1章 差分方程式
第2章 定常時系列モデル
第3章 ボラティリティ
第4章 トレンド
第5章 多変量時系列モデル
第6章 共和分と誤差修正モデル
第7章 非線形モデルと構造変化
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