金融データ解析の基礎

本書は，金融のデータ解析・分析に興味のある読者に向け，R言語の基本的な使い方からはじまり，分析を行うための金融市場・経済データの取得法，データの可視化や要約，およびその分析方法について記した入門書である。R言語は世界中の貢献者により追加機能となるパッケージが開発されており，それらを活用することにより効率的に実際の作業を進めていくことができる。金融のデータ解析も例外ではなく，金融データに対する分析を企図して開発されたパッケージも多数存在しており，本書ではそれらをどのように活用できるのかについても述べる。 第1章　R言語の基礎 1.1　本章の概要 1.2　R言語とは 1.3　R言語のインストール 1.4　RStudioの使い方 1.5　R言語の基礎 1.6　まとめ 第2章　金融関連データの取得法 2.1　本章の概要 2.2　quantmodパッケージを用いた株価・マクロ経済指標データの取得 2.3　quandlパッケージを用いたデータ取得 2.4　TFXパッケージを用いた高頻度為替データ取得 2.5　認　証 2.6　webサイトからのデータ取得 2.7　まとめ 第3章　データの前処理 3.1　本章の概要 3.2　データの差分・変化率の計算 3.3　リスク(標準偏差)と相関係数の算出 3.4　データの標準化 3.5　欠損値の処理 3.6　外れ値の処理 3.7　データの正規性の検定 3.8　まとめ 第4章　データの可視化と要約 4.1　本章の概要 4.2　時系列データの可視化 4.3　PerformanceAnalyticsパッケージを用いたパフォーマンスの可視化・要約 4.4　まとめ 第5章　財務データの取得法 5.1　本章の概要 5.2　XML形式の処理 5.3　XBRL形式の財務諸表の取得 5.4　XBRL形式の処理 5.5　まとめ 第6章　時系列解析 6.1　はじめに 6.2　時系列解析の基礎 6.3　金融時系列の特徴 6.4　ARMA過程 6.5　ボラティリティ変動モデル 6.6　VARモデル 6.7　単位根過程 参考文献 索　引