ゲームとしての確率とファイナンス

訳者はしがき 　著者あいさつーー日本語版へ寄せて 　序文 第1章 序論:ゲームとしての確率とファイナンス 　1.1 世の中とのゲーム 　1.2 確率ゲームに対する規約 　1.3 基本解釈仮説 　1.4 確率のさまざまな解釈 　1.5 ファイナンスにおけるゲーム論的確率 第1部 測度なしの確率 第2章 歴史的脈絡におけるゲーム論的枠組 　2.1 KOLMOGOROV以前の確率 　2.2 KOLMOGOROVの測度論的枠組 　2.3 実現ランダム性 　2.4 マルチンゲールとは何か？ 　2.5 賭けシステムの不可能性 　2.6 新主観主義 　2.7 結 論 第3章 有界な大数の強法則 　3.1 公正なコインゲーム 　3.2 有界な変数の予測 　3.3 誰が価格を設定するか？ 　3.4 非対称で有界な予測ゲーム 　3.5 付録:戦略の計算 第4章 KOLMOGOROVの大数の強法則 　4.1 KOLMOGOLOVの強法則の2つの主要部分 　4.2 SKEPTICの戦略 　4.3 REALITYの戦略 　4.4 非有界な上予測規約 　4.5 マルチンゲールの強法則 　4.6 付録:MARTINの定理 第5章 弱法則 　5.1 BERNOULLIの定理 　5.2 DE MOIVREの定理 　5.3 片側中心極限定理 　5.4 付録:GAUSS分布 　5.5 付録:確率的放物型ポテンシャル論 第6章 LINDEBERGの定理 　6.1 LINDEBERGの規約 　6.2 定理の主要部分と証明 　6.3 定理の諸例 　6.4 付録:古典的な中心極限定理 第7章 確率ゲームの一般性 　7.1 測度論的極限定理の導出 　7.2 コイン投げ 　7.3 ゲーム論的価格および確率 　7.4 開放的な科学規約 　7.5 付録:VILLEの定理 　7.6 付録:JEAN VILLEの小伝 第2部 確率なしのファイナンス 第8章 ファイナンスにおけるゲーム論的確率 　8.1 株式市場価格の挙動 　8.2 確率的BLACK-SCHOLES公式 　8.3 純粋にゲーム論的BLACK-SCHOLES公式 　8.4 情報効率性 　8.5 付録:BLACK-SCHOLESモデルの微調整 　8.6 付録:確率的理論について 第9章 離散時間でのオプション価格付けのゲーム 　9.1 離散時間でのBACHELIER価格付け 　9.2 離散時間でのBLACK-SCHOLES価格付け 　9.3 Sに対する相対変動を用いたBLACK-SCHOLES　 第10章 連続時間でのオプション価格付けのゲーム 　10.1 変動スペクトル 　10.2 連続時間でのBACHELIER価格付け 　10.3 連続時間でのBLACK-SCHOLES価格付け 　10.4 √dt 効果のゲーム論的起源 第11章 ゲーム論的価格付けの一般性 　11.1 利子のあるBLACK-SCHOLES公式 　11.2 BLACK-SCHOLESに対する改良商品 　11.3 ジャンプのある価格過程に対するゲーム 第12章 アメリカ型オプションに対するゲーム 　12.1 市場規約 　12.2 金融商品の比較 　12.3 価格の弱および強概念 　12.4 アメリカ型オプションの価格付け 第13章 拡散過程に対するゲーム 　13.1 ゲーム論的拡散過程 　13.2 伊藤の補題 　13.3 付録:関連する確率的理論 第14章 ゲーム論的効率市場仮説 　14.1 証券市場に対する大数の強法則 　14.2 証券市場に対する弱法則 　14.3 リスク対リターン 　14.4 効率市場仮説の他の形式 　参考文献